Стажер в казначейство

Обязанности

• математическое моделирование: участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов (Prepayment models) и моделей поведения вкладчиков (Lapses modeling);
• анализ ALM/Liquidity: расчет показателей разрывов ликвидности (Gap-анализ) и гэпа процентной маржи (NII Sensitivity) при различных макроэкономических сценариях;
• работа с данными: написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python (Pandas, NumPy) для обработки сырых данных о сделках Казначейства;
• автоматизация сбора метрик из хранилищ данных;
• стресс-тестирование: помощь в проведении регулярных стресс-тестов капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям Шока;
• ценообразование: поддержка расчетов внутренней ставки фондирования (FTP) и кривых доходности под руководством методологов;
• аналитика рыночных рисков: мониторинг позиций торгового портфеля, расчет VaR (Value at Risk) и подготовка аналитических записок для комитета по рискам.

Требования

• вы являетесь студентом бакалавриата или магистратуры технических или финансовых вузов;
• вы имеете знания финансовой математики: свободное владение концепциями временной стоимости денег (TVM), дюрации, выпуклости (convexity), понимание производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы);
• вы имеете понимание банковской индустрии: понимание устройства банковского баланса (Assets vs Liabilities), принципов работы нормативов Базель III/IV, механизмов усреднения обязательных резервов и функционирования денежного рынка;
• вы владеете навыками программирования на Python, SQL;
• вы знаете MS Excel на уровне сложных формул и макросов;
• приветствуется умение использовать нейросети в работе.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская;
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия;
• корпоративный спортзал и зоны отдыха;
• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития;
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи;
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трех близких;
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера;
• корпоративная пенсионная программа.