Специалист по оценке рыночных рисков

Откликнуться

Опубликована

01.09.2026 2026-09-01T00:00:00

Сбер

Банки

Обязанности

участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков;
совершенствовать методологию расчета регуляторных риск-метрик по инструментам на финансовых рынках, в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам;
рассчитывать и анализировать потребление Risk Weighted Assets и экономического капитала Группы;
анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках;
разрабатывать методологию для стресс-тестирования и прогноза регуляторных риск-метрик.

высшее математическое или экономическое образование либо последний год обучения;
базовые знания финансовых рынков, финансовых инструментов, оценки их рисков, моделей расчета цен и риск-метрик (Value at Risk, греки);
понимание регуляторных требований по рыночному и контрагентскому риску (220-И, 511-П, 213-И и т.д.);
будет преимуществом опыт программирования и работы с данными (Python, Structured Query Language);
будет преимуществом практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами;
будет преимуществом сертификат или частичная сдача PRM / FRM / CFA;
будет преимуществом навыки работы с генеративными Artificial Intelligence-моделями и опыт создания Artificial Intelligence-агентов.

комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская;
офисный формат работы;
ежегодный пересмотр зарплаты;
корпоративный спортзал и зоны отдыха;
более 400 образовательных программ СберУниверситета;
расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа;
гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
подписка Прайм с возможностью совместного использования на трех близких;
вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.

Откликнуться

Обязательно укажите, что узнали о стажировке от Changellenge >>

Опубликована

01.09.2026 2026-09-01T00:00:00