Аналитик рыночных рисков по инструментам на финансовых рынках (Derivatives / VaR)

Обязанности

• анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках;
• взаимодействовать с IT-подразделениями, внедряющими front-офисные и middle-офисные системы, искать решения для новых продуктов на глобальных рынках;
• совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам, в том числе по встроенным опционам, свопам и форвардам;
• рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге;
• строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах, в том числе с нуля.

Требования

• высшее математическое или экономическое образование, допустим последний год обучения;
• хорошие знания финансовых рынков, инструментов, оценки рисков, моделей стоимости деривативов и методов расчета Value at Risk / Expected Shortfall будут преимуществом;
• опыт программирования и работы с данными: Python, Structured Query Language;
• практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также исследовательский опыт в этой области;
• наличие сертификата или частичная сдача PRM / FRM / Chartered Financial Analyst.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская;
• офисный формат работы;
• программа адаптации и помощь руководителя на старте для Junior-позиций;
• уникальная система обучения Сбера, СберУниверситет;
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи;
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трех близких;
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера;
• корпоративная пенсионная программа.