Вы ввели неверный логин или пароль.
Пожалуйста, авторизуйтесь повторно
Обязанности
- участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков и методологии расчета регуляторных метрик;
- рассчитывать и анализировать потребление RWA и экономического капитала группы;
- участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках и методологии стресс-тестирования.
Требования
- высшее математическое или экономическое образование либо последний год обучения;
- базовые знания финансовых рынков, инструментов, VaR и моделей оценки;
- понимание регуляторных требований 220-И, 511-П, 213-И;
- будет плюсом: Python, SQL, деривативы, PRM/FRM/CFA, опыт с генеративным ИИ.
Условия
- офисный формат у метро Кутузовская;
- гибридный или офисный формат в зависимости от роли;
- ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия;
- расширенный ДМС и льготное страхование для семьи;
- образовательные программы СберУниверситета;
- подписка Прайм на троих близких;
- корпоративная пенсионная программа.