Стажер-исследователь

Оплачиваемая стажировка

Полный день

Москва

Финансы

Нет опыта

Ого, а вакансия — удаленная! Можно будет пить кофе дома из любимой кружки и слушать любимые песни без наушников.
Обучение от экспертов компании — звучит круто! Это почти как второе образование, а знания можно сразу применить на практике.
У вас появится любимый друллега — ваш ментор, который будет поддерживать и наставлять на протяжении всего пути. Часто стажеры записывают их в контактах «мама» или «папа» :)

Сбер

Банковская отрасль

Топ 1 в рейтинге BCA

Так называют эту вакансию в компании

Intern Quantitative Researcher

...

Risk Quants — часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента. Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Откликнуться

Обязанности

стоахастическое и AI моделирование финансовых рынков;

построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;

разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);

аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;

предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;

проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования

образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и другие (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ);

уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;

умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C# и другие);

английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);

интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.

наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении количественного финансирования, управления рисками (WQU, CQF, FRM, PRM и другие);

опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;

опыт управления рыночным и/или кредитным риском;

умение работать с массивами данных (SQL, PySpark);

знания в области Machine Learning.

Условия

оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);

работа в команде с опытными наставниками;

возможность ежедневно взаимодействовать с наставником;

на время стажировки стажер включается в команду, где делает свое отдельное исследование;

доступ к онлайн обучению в корпоративном университете Сбербанка;

возможность удаленного или смешанного режима работы;

современный офис с высотными видами на Москву;

бесплатный фитнес-центр в офисе, корпоративные мероприятия.

Откликнуться

Обязательно укажите, что узнали о стажировке от Changellenge >>

Опубликована

10.11.2024 2024-11-10T00:00:00