Сбербанк приглашает принять участие в конкурсе кандидатов, готовых присоединиться к динамичной команде по направлению исследования и моделирования данных (Data Science) для разработки, обновления, переработки, оптимизации моделей, используемых для прогнозирования нормативов достаточности капитала банка и группы Сбербанк.

Группа Сбербанк является крупнейшей банковской структурой на территории стран СНГ и одной из крупнейших в мире. Согласно рейтингу Brand Finance, Сбербанк признан самым дорогим брендом России. В группу входят: 16 территориальных банков и более 18 тыс. подразделений по всей России; дочерние банки в Казахстане, Украине и Беларуси; представительство в Германии, Китае и филиал в Индии; Sberbank Europe AG — подразделения в 9 странах Центральной и Восточной Европы; Deniz Bank в Турции. 50% уставного капитала группы плюс одна голосующая акция принадлежит Центральному банку РФ. Объем активов группы свыше $525 млрд по итогам 3 квартала 2013 г.

Описание вакансии:

Обязанности:

• Разработка моделей прогнозирования взвешенных по риску активов (RWA) как ключевого элемента нормативов достаточности капитала;
• Поиск возможностей по оптимизации структурных финансовых моделей, моделей прогнозирования нормативов достаточности капитала, включая используемые для этого программные коды, для повышения их точности и быстродействия;
• Разработка системы анализ и прогнозирования нормативов достаточности капитала зарубежных банков;
• Разработка структуры и формулирование предложений по наполнению презентаций, содержащих результаты решенных задач.

Требования:

• Высшее профильное образование. Наличие технического, математического, включая математические методы анализа в экономике;
• Приветствуем наличие ученой степени, а также академические публикации и доклады по темам исследования данных и computer science;
• Опыта работы по направлению разработки финансовых моделей, моделированию рисков, исследованию и прогнозированию данных от 3 лет;
• Знание теории вероятностей, эконометрики, методов моделирования многомерных временных рядов, кластер-анализа;
• Уверенное владение английским для чтения отчетов иностранных банков и международных рекомендаций по регулированию достаточности капитала;
• Хорошие навыки SQL, VBA, R.

Условия:

• Полная занятость;
• График: полный рабочий день.

Тестовое задание (решение об интервью принимается по результатам его выполнения):

Предложите подход к измерению точности для следующей ситуации с прогнозированием условного показателя А. Существует модель, которая строит прогноз показателя А на три года вперед.
Модель обновляется каждый день за счет поступления новых фактических данных и продлевает прогноз автоматически на один день вперед. В модель прогнозирования вносят методологические изменения, которые изменяют прогноз на всем трехлетнем периоде прогнозирования.

Ваша задача:

• Описать в свободной форме, каким образом оптимальнее в таком случае измерять точность прогноза такой модели.
• Указать, какие метрики целесообразно использовать и на каких минимальных окнах лучше производить измерения точности;
• Написать, какие существуют альтернативы и каковы их достоинства и недостатки.

Вам также могут быть интересны эти вакансии